Középpontban a pénzügyi kockázatok
A workshop fontos célja minden alkalommal, hogy az egyetemi kutatók és a pénzügyi elemző cégek szakemberei személyesen is találkozhassanak, erősíthessék szakmai kapcsolatukat. A szervezők ezt idén is több, eddig még nem szerepelt cég, illetve kutatóintézet bevonásával is átültették a gyakorlatba.
Az idei workshop témája a legújabb pénzügyi modellek bemutatása volt, ezek szinte mindegyike épít a mesterséges intelligenciára. A bevezető előadást Walter Farkas, az ETH Zürich professzora tartotta. Témája a mesterséges intelligenciával támogatott portfólió-optimalizálás volt. Ezzel a módszerrel hatékonyan lehet a komplex összefüggéseket is vizsgálni. Másik meghívott vendégük Eduard Losing volt az Allianz (Munich) biztosítótól. Ő kollégáival a mesterséges intelligencia egy izgalmas ágát, a reservoir számítás alkalmazását vizsgálja, és beszámolt a módszer eredményeiről pénzügyi folyamatok szimulációjánál.
Nagy sikerrel fogadott újdonság volt idén a panelbeszélgetés, ahol a szervezők a Black Rock és az MSCI vezető kutatóival elemezték azt a fontos kérdést, hogy mitől lesz jól alkalmazható egy pénzügyi matematikai modell.
A céges előadók a Morgan Stanley, az MSCI, a BlackRock, a Citi és a Magyar Nemzeti Bank képviseletében érkeztek, és előadásaikban változatos alkalmazásokat mutattak be a nagy nyelvi modellek kalibrálásáról, a partnerkockázat-értékelésről, a geopolitikai kockázatok pénzügyi szektorra gyakorolt hatásáról és az egyetemi együttműködésben fejlesztett modellekről. A workshopon három előadás is bizonyította, hogy az akadémiai szféra kutatói is izgalmas és a gyakorlatban is fontos modelleket dolgoznak ki, ezúttal portfolió-optimalizálásról, jelzáloghitelek árazásáról és kamatláb-modellezésről szóltak ezek az előadások, újszerű, mélytanulás alapú módszereket is használva.
További részletek olvashatóak erről és korábbi workshopokról a workshop weboldalán.
A rendezvény sikeréhez szponzorként a BlackRock, a Citi, a Morgan Stanley, az MPP&E Capital és az MSCI is hozzájárult.